Одступање у односу на стандардно одступање | Топ 6 разлика (Инфограпхицс)
Разлика између варијансе и стандардне девијације
Променљив је метода за проналажење или добијање мере између променљивих по томе како се оне разликују, док стандардна девијација показује нам како се скуп података или променљиве разликују од средње вредности или просечне вредности из скупа података.
Варијанса помаже у проналажењу дистрибуције података у популацији од средње вредности, а стандардна девијација такође помаже да се зна дистрибуција података у популацији, али стандардна девијација даје више јасноће о одступању података од средње вредности.
Формула
Испод су формуле варијансе и стандардне девијације.
Док
- σ2 је варијанса
- Кс је променљива
- μ је средња вредност
- Н је укупан број променљивих.
Стандардно одступање је квадратни корен варијансе.
Пример
Замислите игру која ради овако
Случај-1
Извлачите једну карту из обичног шпила карата
- Ако извучете 7, добит ћете 2000 ИНР / -
- Ако одаберете другу картицу осим 7, даћете 100 ИНР / -
Случај-2
- Ако извучете 7, добит ћете 1,22,000 ИНР / -
- Ако одаберете другу картицу осим 7, даћете 10,100 ИНР / -
Претпоставимо да сте 52.000 пута играли игру.
За дискретну случајну променљиву варијанса је
Где је Пи вероватноћа исхода.
Просечни профит по игри за оба случаја је Рс.61.54, у коју игру бисте желели да играте добро, постоји одређени инструмент који помаже у доношењу одлуке, тј. Морамо израчунати варијансу и стандардну девијацију
Морамо измерити нормално одступање од очекиване вредности и једна уобичајена мера је варијанса. Варијанса случаја -1 је много мања од варијансе случаја -2, што значи да подаци у случају -2 шире просечну вредност, тј. 64,54 Рс, тако да је случај Цасе-1 мањи ризик од случаја 2.
У финансијама смо разговарали о волатилности, на пример акција, што значи да велике шокове у поврату финансијске имовине обично прате велики шокови, а мале шокове у поврату финансијске имовине прате мали шокови
Варијанса у односу на стандардну девијацију Инфограпхицс
Да видимо главне разлике између варијансе и стандардне девијације.
Кључне разлике
Кључне разлике су следеће -
- Варијанса даје приближну представу о нестабилности података. 68% вредности је између +1 и -1 стандардне девијације од средње вредности. То значи да Стандардна девијација даје више детаља.
- Варијанса се користи за сазнавање о планираном и стварном понашању са одређеним степеном неизвесности. Стандардна девијација се користи за статистички тест да би се сазнало о повезаности два скупа променљивих
- Варијанса мери дистрибуцију података у популацији око централне вредности. Стандардна девијација мери дистрибуцију података у односу на централну вредност
- Збир две варијансе (вар (А + Б) ≥ вар (А) + вар (Б). Стога варијанса није кохерентна. Збир две стандардне девијације сд (А + Б) ≤ сд (А) + сд (Б) , Стандардна девијација је кохерентна и даје идеју о искривљености података. Вредност искривљености симетричне расподеле лежи између -1> 0> 1.
- Геометријска средина је осетљивија на варијансу од аритметичке средине. Геометријска стандардна девијација користи се за проналажење граница интервала поузданости у популацији.
Упоредна табела варијансе и стандардне девијације
| Променљив | Стандардна девијација | |
| Просечне квадратне разлике од средње вредности | Квадратни корен варијансе | |
| Мери дисперзију унутар скупа података | мери ширину око средње вредности | |
| Варијанса није додатак | Мера ширења за симетричне расподеле без изузетка. | |
| Варијанса такође мери нестабилност података становништва | Стандардна девијација, у финансијама, често се назива колебљивошћу | |
| Варијанса мери колико се исход разликује од средње вредности. | Стандардна девијација мери колико је нормално стандардно одступање од очекиване вредности. Стандардна девијација може послужити као мера несигурности | |
| У финансијама помаже мерење стварног одступања перформанси од стандарда. | Стандардно одступање је корисно средство за доношење одлуке у вези са улагањем у акције, узајамне фондове итд., Јер мери ризик повезан са волатилношћу тржишта. | |
| Корективне мере се могу предузети познавањем одступања. | Процес анализе ризика је анализа и тумачење резултата прикупљених током израчунавања стандардне девијације различитих залиха и резултат се анализира како би се донела ефикасна одлука у вези са улагањем средстава. |
Употреба варијансе и стандардне девијације
Пример одређивања цена нафте
- Колика ће бити цена нафте за годину дана? Ни једна процена цене. Вероватноћа да ће бити мала или велика
- Варијације у кашњењима, варијације у отпаду / поправци, разлике у стварним сатима лета у односу на планиране
- Да ли се следећа вредност враћа у просек или зависи само од последње вредности?
- Да ли се следећа количина потражње враћа у просек или зависи само од последње количине потражње?
Предвиђена количина за одређени број периода (цена нафте за 20 месеци)
* Графикон је направљен узимајући у обзир податке за једну годину, међутим у табели су приказани подаци само за 6 месеци и случајно је изабрана вредност која можда није иста са тржишним подацима о цени нафте.
Последње мисли
И варијанса и стандардна девијација мере ширење података од њихове средње тачке. Помаже у одређивању ризика од улагања узајамног фонда, залиха итд. Користан је алат који се користи у прогнози времена за варијацију температуре током периода и Монте Царло Симулатион за процену ризика од пројекта.
